教师个人简历

杨舟个人简历
基本资料
姓    名:
杨舟
英 文 名:
ZHOU YANG
性    别:
出生年月:
1975年10月
籍    贯:
湖北
政治面貌:
中共党员
学    位:
博士
职    称:
教授
研究领域:
金融数学,自由边界问题,随机控制
联系方式:
yangzhou@scnu.edu.cn
工作经历

1996年8月  -2001年8月   武汉钢铁公司大型厂               技术员
2007年7月  -                  华南师范大学                     教师
2007年7月  -2007年9月   新加坡国立大学数学系             合作研究
2008年7月  -2008年9月   新加坡国立大学金融风险管理中心   合作研究
2009年8月  -2011年7月   复旦大学数学科学学院             博士后
2010年9月  -2010年9月   新加坡国立大学数学系             合作研究

2012年7月  -2012年8月   韩国亚洲大学金融工程研究生院     合作研究

2013年8月  -2014年2月   新加坡国立大学数学系             合作研究

2015年11月-2015年12月  复旦大学数学科学学院             合作研究

 

科研成果

主持或参与科研项目情况:

 

国家级项目

(1) 2018.1--2021.12  主持编号为“11771158”的“一类来源于养老政策研究的随机控制模型”。 (国家自然科学基金面上项目)
(2) 2014.1--2017.12  主持编号为“11371155”的“不完备市场中的美式金融衍生产品定价”。 (国家自然科学基金面上项目)
(3) 2010.1--2012.12  主持编号为“10901060”的“一类来源于金融衍生产品定价模型中的自由边界问题”。(国家自然科学基金青年科学基金项目)
(4) 2009.1--2009.12  主持编号为“10826095”的“变分不等式在金融数学中的应用”。(国家自然科学基金数学天元基金)
(5) 2019.1--2021.12  参与编号为“11801091”的“一类不完备市场中的最优退休投资消费模型”。(国家自然科学基金青年科学基金项目)
(6) 2013.1--2016.12  参与编号为“11271143”的“金融数学中与随机控制相关的自由边界问题”。 (国家自然科学基金面上项目)
(7) 2014.1--2014.12  参与编号为“11326199”的“模糊市场中的可转换债券定价”。(国家自然科学基金数学天元基金)
(8) 2010.1--2012.12  参与编号为“10971073”的“具有金融背景的自由边界问题”。 (国家自然科学基金面上项目)
(9) 2009.1--2011.12  参与编号为“10801056”的“随机过程的最优控制、稳定性理论及其应用研究”。 (国家自然科学基金青年科学基金项目)
(10) 2007.1--2009.12  参与编号为“10671075”的“金融数学中的自由边界问题”。 (国家自然科学基金面上项目)

中国博士后科学基金项目:
(1) 2010.9--2011.12  主持编号为“201003244”的“金融数学中的Dynkin对策问题”。(中国博士后科学基金特别资助项目)
(2) 2010.9--2011.12  主持编号为“20100480555”的“金融数学中的Dykin对策问题与自由边界问题”。 (中国博士后科学基金面上资助项目)
 

省级科学基金项目:
(1) 2012.1--2014.12  参与编号为“Y6110775”的“Teugel鞅驱动的正倒向随机微分方程及其应用”。(浙江省自然科学基金)
(2) 2009.10--2011.10  主持编号“10R21411100”的“金融衍生产品定价的建模与分析”。(上海市博士后科研资助计划面上项目)
(3) 2009.10--2011.10  主持编号为“9451063101002091”的“一类来源于金融衍生产品定价模型中的自由边界问题”。 (广东省博士启动基金)
(4) 2006.1--2007.12  参加编号为“5005930”的“非线性偏微分方程及其在金融数学中的应用”。(广东省自然科学基金)

高等学校博士学科点专项科研基金项目

(1) 2007.1--2009.12   参加编号为“20060574002”的“金融数学中的自由边界问题”。
(2) 2007.1--2009.12   参加编号为“20060574002”的“金融数学中的自由边界问题”。

科研论文

[33]  Zhou Yang, Hyeng Keun Koo, Optimal consumption and portfolio selection with early retirement option, Mathematics of Operations Research, Jun 2018, https://doi.org/10.1287/moor.2017.090 (SCI).

[32]  Yan Zeng, Danping Li, Zhen Chen, Zhou Yang, Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility, Journal of Economic Dynamics and Control, 88, 2018, 70-103(SCI).

[31] Min Dai, Zhou Yang, A note onfinite horizon optimal investment and consumption with transaction costs, Discrete and Continuous Dynamical Systems(B), Volume 21, Number 5, July 2016(SCI).note_dy.pdf

 

[30] Min Dai, Zhou Yang, Qing Zhang, Qiji Jim Zhu,Optimal trend following trading rules,  Mathematics of Operations Research, Dec.,2015, 1-17, http://dx.doi.org/10.1287/moor.2015.0743(SCI).TF-MOR-2014-OCT 3.pdf

 

 

[29] Hyeng Keun Koo, Shanjian Tang, Zhou Yang, A Dynkin game under Knightianuncertainty,  Discrete and Continuous Dynamical Systems, 35, (11)5467-54992015(SCI).Dynkin_1219_no remark.pdf

 

 

[28] Huiwen Yan, Fahuai Yi, Zhou Yang, Gechun Liang, Dynkin Game of Convertible Bonds and Their Optimal Strategy, Journal of MathematicalAnalysis and Applications, 4262015http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2015.01.040,64-88 (SCI)20160127094810918.pdf

 

[27]  Huiwen Yan, Gechun Liang, Zhou Yang, Indifference pricing and hedging in a multiple-priorsmodel with trading constraints, Science in China Ser. A:Mathematics,  58 (2015).  http://dx.doi.org/10.1007/s11425-014-4885-0, 689-714(SCI)20160127094230665.pdf

 

[26]  Haixiang Yao,Zhou Yang, Ping Chen, Markowitz’s mean-variance definedcontribution pension fund management under inflation: A continuous-time model,Insurance:Mathematics and Economics, 53(2013), 851-863 (SSCI,SCI).

 

[25] Zhou Yang, Shanjian Tan, Dynkin Game of Stochastic Differential Equations with Random Coefficients and Associated Backward Stochastic Partial Differential Variational Inequality, SIAM J. Control Optim., 51 (1, 2013), 64-95 (SCI).


[24] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, A Positive Solution of a p-Laplace-Like Equation with Critical Growth, Journal of Inequalities and Applications, 2012,DOI:10.1186/1029-242X-2012-218(SCIE).


[23] Min Dai, Zhou Yang, Yifei Zhong, Optimal stock selling based on the global maximum, SIAM J. Control Optim., 50 (4, 2012), 1804-1822(SCI).(Stock selling.pdf


[22] Min Dai, Hefei Wang, Zhou Yang, Leverage management in a bull–bear switching market , Journal of Economic Dynamic & Control,36(2012),1585–1599 (SSCI).

 

[21] 杨舟,宁刚,从“距离”的角度理解有关“实数”的一些概念和定理,大学数学,28(2,2012),121-125.

 

[20] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, A Nontrivial solution to a critical p-Laplace problem with singular weights,Southeast Asian Bulletin of Mathematics,36(2,2012),143-155.

 

[19] Fahuai Yi, Zhou Yang, A Free boundary problem concerning pricing convertible bond , Mathematical Methods in the Applied Sciences,34(1,2011),1025–1156 (SCIE).

 

 

[18] Zhou Yang, The Regularity of The Free Boundary for Strike Reset Options,Acta Mathematica Scientia, 30B(5,2010),1721-1729(SCIE).

 

 

[17] 严慧文、耿堤、杨舟,一类p-Laplace方程的三解存在性, 华南师范大学学报(自然科学版),127(1,2010),12-14。

 

[16] Zhou Yang, Fahuai Yi, A Free Boundary Problem Arising From Pricing Convertible Bond, Applicable Analysis, 89(3,2010),307-323(SCIE).

 

[15] Zhou Yang, Fahuai Yi, A Variational Inequality Arising from American Installment Call Options Pricing, Journal of Mathematical Analysis and Applications,357(September, 2009),54-68(SCI).

 

[14]Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan,Some Generalizations to The Concentration-compactness Principle,Southeast Asian Bulletin of Mathematics,33(June,2009),597-606.

 

[13]Zhou Yang, Fahuai Yi,Valuation of European Installment Put Options- Variational Inequality Approach, Communications in Contemporary Mathematics,11(April,2009),279-307(SCI).

 

[12] Zhou Yang, A system of variational inequalities arising from finite expiry Russian option with two regimes, mathematical methods in the applied sciences,32(January,2009),1681-1703 (SCIE)。

 

[11]邹庆榕,杨舟, 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型,华南师范大学学报(自然科学版) ,04(2008), 17-21 .

 

[10] Fahuai Yi, Zhou Yang,A Variational Inequality Arising from European Option Pricing with Transaction Costs,Science in China Ser. A: Mathematics, 51(2008), 935-954 (SCI).

 

[9] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, Three solutions for singular p-Laplacian type equations, Electronic Journal of Differential Equations, 61(2008), 1-12, http://ejde.math.unt.edu/Volumes/2008/61/abstr.html.


[8] 杨舟、严慧文,The comparison principle of system of parabolic variational inequalities in unbounded domain,华南师范大学学报(自然科学版), 02(2008), 34-37.

 

[7] Fahuai Yi, Zhou Yang,Xiaohua Wang,A Variational Inequality Arising from European Installment Call Options Pricing,SIAM on Mathematical Analysis,40(2008), 306-326(SCI).


[6] Zhou Yang, Fahuai Yi, Min Dai,A Parabolic Variational Inequality Arising from the Valuation of Strike Reset Options, JDE ,230(2006), 481-501(SCI).(Reset Options.pdf)

 

[5] 杨舟、耿堤、严慧文,带有奇异项的临界增长p-Laplace方程的非平凡解,数学杂志,26(2006),551-562.


[4] 杨舟、耿堤、严慧文,具有临界增长的p-双调和方程非平凡解的存在性,数学年刊,27A(2006),129-142.

 

[3] Xiaohua Wang, Fahuai Yi, Zhou Yang,LOCAL CLASSICAL SOLUTION OF FREE BOUNDARY PROBLEM FOR A COUPLED SYSTEM,Acta Mathematica Scientia,25B(2005),259-273 (SCI收录).

 

[2] 杨舟、耿堤,一种临界增长p-Laplace方程的非平凡解,华南师范大学学报(自然科学版),02(2004),52-58.

 

[1] 耿堤、杨舟,临界增长拟线性椭圆型方程中p-Laplace算子的弱连续性,华南师范大学学报(自然科学版), 03(2003), 10-13.